Метод выбора устойчивого набора опций при вероятностно-сценарном подходе к оценке активов
К.С. Григорьев* (1), А.В. Рощин (1), М.В. Переслегин (2), А.М. Стольников (2) (1 - ООО Газпромнефть НТЦ, 2 - ООО Газпромнефть-ГЕО)
Одной из основных задач в области геологоразведочных работ (ГРР) является оценка перспективности актива и его экономической рентабельности. Широко распространены подходы к решению данной задачи: детерминистический, полновероятностный, сценарный и комбинированный. При наличии не одной, а нескольких залежей в портфеле актива, в случае сложной топографии, влияющей на проектирование площадных и линейных объектов инфраструктуры, или при различных налоговых режимах для разных опций, зачастую используется сценарно-вероятностный подход. Критическим моментом является переход от вероятностного метода к сценарному. Обоснованный выбор сценариев влияет на дальнейшие расчеты и оценку в целом. В работе представлена методика, позволяющая определить наиболее устойчивые опции и сформировать более вероятные сценарии для дальнейших расчетов. Методика опробовалась на активе Газпром-нефти, характеризующимся большим набором опций, находящихся на разных стадиях изученности.